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Derivativos e hedge para empresas

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Turma abril/maio 2022

 

Segunda e quartas

Dias 18, 20 e 25 e 27 de abril e 2 de maio de 2022, das 19:30h às 22:30h

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Objetivo

 

O objetivo do curso é oferecer conhecimentos aos participantes que atuam em empresas de médio ou grande porte, que necessitem de mecanismos de proteção contra riscos de mercado. Empresas que realizam operações de comércio exterior e possuem riscos cambiais que precisam ser neutralizados. O intuito do curso é fornecer conhecimento dos contratos derivativos, como swap, termo (NDF), futuro e opção, de técnicas de hedge e de administração de riscos . O participante aprenderá ferramentas para tomadas de decisão de hedge, técnicas de negociação com bancos e noções de especulação no mercado de derivativos.

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Público Alvo

 

Profissionais da área financeira que necessitem de conhecimentos para gestão e proteção da exposição ao risco como o cambial e de juros com o uso de derivativos, em empresas ou instituições financeiras.

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Conteúdo do Curso

 

- Identificação dos fatores de risco: cambial e taxa de juros

- Hedge de Fluxo de Caixa

- Hedge de Balanço

- Hedge de Resultado - P&L

- Cálculo de Exposure cambial e necessidade de hedge 

- Mercado a Termo

- NDF

- Precificação de NDF

- Apuração de resultado no vencimento da NDF

- Arbitragem e condição de não arbitragem

- Relações de equilíbrio de câmbio

- Mercado Futuro

- Hedge com Futuro de Dólar

- Ajustes diários e depósito de garantias

- FRA de cupom e DDI (cupom sujo)

- Dólar sintético

- Curva de dólar

- Forward Points

- Swap Dolar x Pre

- Swap Dolar x DI

- Swap DI x Pre

- Swap IPCA x Pre

- Hedge com Swaps: ativos e passivos

- Mercado de Opções

- Opção de dólar

- Modelo de Black para opção de dólar

- Precificação de Zero Cost Collar

- Modelo de Black & Scholes

- Hedge com Opções

- Elaboração de Política de Hedge

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Instrutores

Eduardo Mello

Leonel Molero

 

Veja o currículo dos instrutores nesta página.

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Método de Ensino

 

100% aulas online e ao vivo com os professores. Aulas em tempo real com o uso do material disponibilizado pelo professor: apresentações, planilhas e anotações de aula. O curso utiliza dinâmicas ao vivo para aprofundar o aprendizado. As aulas síncronas permitem a troca de experiências e permite o networking entre os alunos e o professor.

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Carga Horária

 

Carga horária de 15 horas-aula, compreendendo aula expositiva e exercícios.

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Investimento

 

R$ 1.830,00 

 

em até 10 parcelas sem juros

 

Entre em contato para saber sobre outras formas de pagamento.

Imediatamente após o pagamento entraremos em contato com você por e-mail. Enviaremos o link de acesso para o curso e para os materiais de aula (slides, exercícios e planilhas).

 

Proveniente de Pessoa Jurídica, por favor, entre em contato conosco antes.

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Contato

Fique a vontade para ligar ou mandar um Whatsapp para o número (11) 3280-0032, teremos prazer em tirar suas dúvidas sobre o curso. Ou se preferir nos envie um e-mail para o endereço: contato@quantitus.com.br 

 

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Um curso dos autores do Livro "Derivativos: negociação e precificação"

Eduardo Mello

Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), pós-graduado no MBA em Derivativos pela BM&FBOVESPA (B3), bacharel em Administração pela University of Utah (EUA) e também é graduado em Sistema de Banco de Dados. Iniciou sua carreira na Fidelity Investments (EUA) como corretor de bolsa de valores certificado pelo Series 7. Trabalha em instituições financeiras desde 1996 e leciona em cursos de pós-graduação lato sensu.

Autor dos livros Derivativos: Negociação e Precificação e O Mercado de Renda Fixa no Brasil: Conceitos, Precificação e Risco.

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Leonel Molero

Doutor pela Universidade de São Paulo – FEA, onde obteve também seu Mestrado em Finanças. É Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. 

Possui experiência profissional em tesourarias como do Banco Merrill Lynch e General Motors. Gestor de fundos multimercado, trabalhou no Unibanco Asset Management, Humaitá Investimentos e é atualmente diretor de gestão da Aventis Asset, como também consultor de empresas e bancos.

Autor do livro Derivativos: Negociação e Precificação.
É professor das cadeiras de derivativos para turmas de MBA e ministrou cursos para operadores em tesourarias de bancos.