Derivativos e hedge para empresas
____
Turma Agosto de 2022
Dias 16, 18, 23, 25 e 30 de agosto de 2022
terças e quintas, das 19h as 22h
____
Objetivo
O objetivo do curso é oferecer conhecimentos aos participantes que atuam em empresas de médio ou grande porte, que necessitem de mecanismos de proteção contra riscos de mercado. Empresas que realizam operações de comércio exterior e possuem riscos cambiais que precisam ser neutralizados. O intuito do curso é fornecer conhecimento dos contratos derivativos, como swap, termo (NDF), futuro e opção, de técnicas de hedge e de administração de riscos . O participante aprenderá ferramentas para tomadas de decisão de hedge, técnicas de negociação com bancos e noções de especulação no mercado de derivativos.
____
Público Alvo
Profissionais da área financeira que necessitem de conhecimentos para gestão e proteção da exposição ao risco como o cambial e de juros com o uso de derivativos, em empresas ou instituições financeiras.
____
Conteúdo do Curso
- Identificação dos fatores de risco: cambial e taxa de juros
- Hedge de Fluxo de Caixa
- Hedge de Balanço
- Hedge de Resultado - P&L
- Cálculo de Exposure cambial e necessidade de hedge
- Mercado a Termo
- NDF
- Precificação de NDF
- Apuração de resultado no vencimento da NDF
- Arbitragem e condição de não arbitragem
- Relações de equilíbrio de câmbio
- Mercado Futuro
- Hedge com Futuro de Dólar
- Ajustes diários e depósito de garantias
- FRA de cupom e DDI (cupom sujo)
- Dólar sintético
- Curva de dólar
- Forward Points
- Swap Dolar x Pre
- Swap Dolar x DI
- Swap DI x Pre
- Swap IPCA x Pre
- Hedge com Swaps: ativos e passivos
- Mercado de Opções
- Opção de dólar
- Modelo de Black para opção de dólar
- Precificação de Zero Cost Collar
- Modelo de Black & Scholes
- Hedge com Opções
- Elaboração de Política de Hedge
____
Instrutores
Eduardo Mello
Leonel Molero
Veja o currículo dos instrutores nesta página.
____
Método de Ensino
100% aulas online e ao vivo com os professores. Aulas em tempo real com o uso do material disponibilizado pelo professor: apresentações, planilhas e anotações de aula. O curso utiliza dinâmicas ao vivo para aprofundar o aprendizado. As aulas síncronas permitem a troca de experiências e permite o networking entre os alunos e o professor.
____
Carga Horária
Carga horária de 15 horas-aula, compreendendo aula expositiva e exercícios.
____
Investimento
R$ 1.830,00
em até 6 parcelas sem juros
Entre em contato para saber sobre outras formas de pagamento.
Imediatamente após o pagamento entraremos em contato com você por e-mail. Enviaremos o link de acesso para o curso e para os materiais de aula (slides, exercícios e planilhas).
Proveniente de Pessoa Jurídica, por favor, entre em contato conosco antes.
____
Contato
Fique a vontade para ligar ou mandar um Whatsapp para o número (11) 3280-0032, teremos prazer em tirar suas dúvidas sobre o curso. Ou se preferir nos envie um e-mail para o endereço: contato@quantitus.com.br
Um curso dos autores do Livro "Derivativos: negociação e precificação"
Eduardo Mello
Mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), pós-graduado no MBA em Derivativos pela BM&FBOVESPA (B3), bacharel em Administração pela University of Utah (EUA) e também é graduado em Sistema de Banco de Dados. Iniciou sua carreira na Fidelity Investments (EUA) como corretor de bolsa de valores certificado pelo Series 7. Trabalha em instituições financeiras desde 1996 e leciona em cursos de pós-graduação lato sensu.
Autor dos livros Derivativos: Negociação e Precificação e O Mercado de Renda Fixa no Brasil: Conceitos, Precificação e Risco.
Leonel Molero
Doutor pela Universidade de São Paulo – FEA, onde obteve também seu Mestrado em Finanças. É Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.
Possui experiência profissional em tesourarias como do Banco Merrill Lynch e General Motors. Gestor de fundos multimercado, trabalhou no Unibanco Asset Management, Humaitá Investimentos e é atualmente diretor de gestão da Aventis Asset, como também consultor de empresas e bancos.
Autor do livro Derivativos: Negociação e Precificação.
É professor das cadeiras de derivativos para turmas de MBA e ministrou cursos para operadores em tesourarias de bancos.